高夏普基金什麼意思

"夏普指數"（Sharpe Ratio）是由威廉·夏普（William F. Sharpe）提出的一個金融指標，用於衡量投資組合的風險調整後回報率。夏普指數的公式是投資組合在選擇期間內的總回報率與該期間內市場無風險利率的差額除以該投資組合在選擇期間內總回報率的標準差。

夏普指數的公式如下：

夏普指數 = (Rp - Rf) / σp

其中： Rp 是投資組合的平均回報率 Rf 是無風險利率 σp 是投資組合回報率的標準差

夏普指數越高，代表投資組合的風險調整後回報率越高，也就是說，在相同的風險水平下，投資組合能夠獲得更高的回報率。相反地，夏普指數越低，代表投資組合的風險調整後回報率越低，也就是說，在相同的回報率水平下，投資組合承擔了更高的風險。

因此，"高夏普指數"通常意味著投資組合的風險調整後回報率較高，也就是說，投資組合在控制風險的同時，能夠獲得較高的回報率。