厚尾分佈是什麼意思

厚尾分佈（Fat-tailed distribution）是一個統計學上的概念，用來描述某些隨機變量機率分佈的特徵。在厚尾分佈中，數據的尾部比在常態分佈（正態分佈）中更肥厚或更寬。這意味著在這種分佈中，極端值出現的頻率比在常態分佈中更高。

常態分佈的特徵是它的機率密度函數在尾部快速下降，這意味著極端值的機率非常小。然而，在厚尾分佈中，尾部下降得較慢，這使得極端值的機率比常態分佈中預期的要高。

厚尾分佈在金融市場數據、網絡流量、能源消耗、天氣數據等許多實際應用中很常見。它們可以用來模擬和預測這些領域中的極端事件。例如，在金融市場中，厚尾分佈可以用來模擬市場波動和風險，幫助投資者做出更明智的決策。